證券投資與管理試題

課程代碼：00075

　　1.請考生按規定用筆將所有試題的答案涂、寫在答題紙上。

　　2. 答題前，考生務必將自己的考試課程名稱、姓名、準考證號用黑色字跡的簽字筆或鋼筆

　　填寫在答題紙規定的位置上。

　　選擇題部分

　　注意事項：

　　每小題選出答案后，用2B鉛筆把答題紙上對應題目的答案標號涂黑。如需改動，用橡皮 擦干凈后，再選涂其他答案標號。不能答在試題卷上。

　　一 、單項選擇題：本大題共20小題，每小題1分，共20分。在每小題列出的備選項 中只有一項是最符合題目要求的，請將其選出。

　　1. 下列金融工具中流動性最強的是

　　A.3 月期國債 B.5 年期公司債

　　C.10 年期國債 D. 股票

　　2. 我國滬、深證券交易所的組織形式是

　　A. 公司制 B. 會員制

　　C. 注冊制 D. 股份制

　　3. 我國付息國債的發行通常采用

　　A. 價格招標 B. 繳款日招標

　　C. 收益率招標 D. 認購規模招標

　　4. 如果封閉式基金的投資者想要變現，必須

　　A. 按基金凈值平價出售給發行人

　　B. 按基金凈值折價出售給發行人

　　C. 按基金凈值溢價出售給發行人

　　D. 通過經紀人將基金份額出售給其他投資者

　　5. 某股票基金當日的資產為45,000,000元，負債為1,700,000 元。該基金當日的基金 份額為20,000,000份，則其基金單位凈值為

　　A.1.81 元 B.2.165 元

　　C.2.25 元 D.2.5 元

00075#證券投資與管理試題第1頁(共4頁)

　　6. 投資者買入一份協定價格為60元的歐式看漲期權，期權費為2元，標的股票在到 期日的市場價格為65元，該投資者的收益為

　　A.-5 元 B.-3 元

　　C.3 元 D.5 元

　　7. 債券信用評級是評估和計量債券的

　　A. 違約風險 B. 市場風險

　　C. 利率風險 D. 購買力風險

　　8. 為了對你持有的股票組合進行套期保值，你應該

　　A. 購買上證50ETF B. 出售滬深300指數期貨

　　C. 購買滬深300指數期貨 D. 在現貨市場出售該股票組合

　　9. 我國的5年期國債期貨屬于

　　A. 貨幣衍生工具 B. 利率衍生工具

　　C. 股權類衍生工具 D. 信用衍生工具

　　10. 降低風險的同時也放棄了獲得額外收益的可能性，這種行為是

　　A. 投機 B. 套利

　　C. 保險 D. 套期保值

　　11. 假設你向證券公司借入10,000股SA 公司的股票賣出，SA 股票的市場價格為50 元/股，券商要求的初始保證金比率為60%,你賬戶中的自有資金為

　　A.20 萬元 B.30 萬元

　　C.35 萬元 D.50 萬元

　　12. 我國規定股票的發行必須采用

　　A. 直接發行 B. 間接發行

　　C. 公募發行 D. 私募發行

　　13. 下列指標中能夠反映某一時期生產領域價格變動水平的是

　　A.CPI B.PMI

　　C.PPI D.KDI

　　14. 某公司今年的凈利潤為2800萬元，利息費用為1600萬元，支付的所得稅為1200

　　萬元，該公司的利息保障倍數為

　　A.1.75 B.2.5

　　C.2.75 D.3.5

　　15. 收盤價、開盤價與最低價三價相等時形成的K 線是

　　A.T 字型線 B. 倒 T 字型線

　　C. 十字陽線 D. 十字陰線

00075#證券投資與管理試題第2頁(共4頁)

　　16. 某股票基金自成立以來的算術平均收益率為20%,幾何平均收益率為12%,組合 的標準差為30%,β值為1.5,α系數為2%,市場無風險利率為5%,則該股票基 金的夏普指數為

　　A.0.1 B.0.2

　　C.0.23 D.0.5

　　17.AM 和 XZZ兩家公司股票收益率的標準差分別為15%和18%,兩只股票收益率的 相關系數為1,如果你將資金按1/3和2/3 的比例投資于兩只股票，該投資組合的

　　標準差為

　　A.15% B.16.5%

　　C.17% D.18%

　　18. 如果你認為中國股票市場是有效的，你應該

　　A. 購買華泰滬深300指數基金 B. 購買招商銀行股票

　　C. 購買華夏大盤精選混合基金 D. 購買農銀新能源主題基金

　　19. 根據我國《證券法》,下列不屬于證券內幕信息知情人員的是

　　A. 發行人的董事 B. 發行保薦人

　　C. 發行人的監事 D. 持股比例達到2%的股東

　　20. 我國設立證券投資者保護基金的目的是防范和處置

　　A. 上市公司風險 B. 商業銀行風險

　　C. 證券公司風險 D. 基金公司風險

　　二、多項選擇題：本大題共5小題，每小題2分，共10分。在每小題列出的備選項中 至少有兩項是符合題目要求的，請將其選出，錯選、多選或少選均無分。

　　21. 資產證券化的基礎資產主要包括

　　A. 應收賬款 B. 信貸資產 C. 不動產

　　D. 債券期貨 E. 股票

　　22. 證券投資基金的投資目標主要包括

　　A. 傭金增長 B. 本金安全 C. 收入穩定

　　D. 資本增長 E. 物價穩定

　　23. 我國證券交易所的交易指令包括

　　A. 市價委托 B. 限價委托 C. 止損委托

　　D. 止盈委托 E. 限價止損委托

00075#證券投資與管理試題第3頁(共4頁)

　　24. 下列關于預期收益率的說法正確的有

　　A. 預期收益率是投資者要求的最低收益率

　　B. 預期收益率是最可能實現的收益率

　　C. 預期收益率是未來各種狀態收益率的加權平均

　　D. 預期收益率可以用算術平均收益率來估計

　　E. 預期收益率可以用收益率歷史數據的樣本均值來估計

　　25. 如果經濟周期處于繁榮階段，你應該投資

　　A. 食品公司 B. 制藥公司 C. 珠寶公司

　　D. 自來水公司 E. 航空公司

　　非選擇題部分

　　注意事項：

　　用黑色字跡的簽字筆或鋼筆將答案寫在答題紙上，不能答在試題卷上。

　　三、名詞解釋題：本大題共4小題，每小題3分，共12分。

　　26. 開放式基金

　　27. 遠期交易

　　28. 市凈率

　　29. 心理賬戶

　　四、簡答題：本大題共4小題，每小題6分，共24分。

　　30. 簡述證券場內交易市場的特點。

　　31. 簡述優先股的特點。

　　32. 簡述基本分析的理論基礎。

　　33. 簡述移動平均線的買入判斷法則。

　　五、計算題：本題8分。計算結果保留至小數點后二位。

　　34. 某公司1年前發行了可轉換公司債券，面值為100元，初始轉股價格為10 元，該公司當年的股利分配政策為每10股派現金股利2元，每10股送5 股紅股，該公司股票前一天的收盤價為12元/股，今天是除權除息日，請 計算該公司可轉換債券的初始轉股比例和最新轉股比例。

　　六 、論述題：本大題共2小題，每小題13 分，共26分。

　　35. 試述股票發行核準制與注冊制的區別。

　　36. 試述資本資產定價模型與套利定價理論的區別與聯系。

00075#證券投資與管理試題第4頁(共4頁)

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